Séminaire
Time series models with time varying variance : beyond the classical VAR and ARCH models
Valentin Patilea
22 octobre 2013
Référence
Valentin Patilea, « Time series models with time varying variance : beyond the classical VAR and ARCH models », Séminaire Banque de France, 22 octobre 2013.
Partenaire de recherche
Macroeconomy (bdf)