Séminaire
The Term Structure of Variance Swaps, Risk Premia and the Expectation Hypothesis
Loriano Mancini (Swiss Finance Institute and EPFL)
25 juin 2013
Référence
Loriano Mancini (Swiss Finance Institute and EPFL), « The Term Structure of Variance Swaps, Risk Premia and the Expectation Hypothesis », Séminaire Banque de France, 25 juin 2013.
Partenaire de recherche
Macroeconomy (bdf)