Séminaire
VAR for VaR: Measuring Systemic Risk Using Multivariate Regression Quantiles
Simone Manganelli (BCE)
15 mai 2012
Référence
Simone Manganelli (BCE), « VAR for VaR: Measuring Systemic Risk Using Multivariate Regression Quantiles », Séminaire Banque de France, 15 mai 2012.
Partenaire de recherche
Banque de France


