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Inside and Outside Liquidity (1)

Tano Santos (Columbia)

IDEI, 14 mai 2008

A Simple Model of Liquidity Effects (1)

Chris Rogers (Cambridge University)

TSE, 5 mai 2008

Simulating Correlated Defaults (1)

Darrell Duffie (Stanford University)

TSE, 31 mars 2008

Asset Pricing in a Production Economy with Chew-Dekel Preferences (1)

Gian Luca Clementi (NYU)

IDEI, 17 mars 2008

Does Algorithmic Trading Improve Liquidity? (1)

Albert J. Menkveld (Vrije UNiversiteit Amsterdam)

TSE, 4 février 2008

Does Algorithmic Trading Improve Liquidity? (1)

Albert J. Menkveld (Tinbergen Institute)

IDEI, 4 février 2008

Algorithmic trading has sharply increased over the past decade. Equity market liquidity has improved as well. Are the two trends related? For a recent five-year panel of New York Stock Exchange (NYSE) stocks, we use a normalized measure of electronic message traffic as a proxy for algorithmic...

Inference from Streaks in Random Outcomes: Experimental Evidence on Beliefs in Regime-Shifting and the Law of Small Numbers (1)

Elena Asparouhova (University of Utah)

IDEI, 28 janvier 2008

Using data generated from laboratory experiments, we test and compare the empirical accuracy of two models that focus on judgment errors associated with processing information from random sequences. We test for regime-shifting beliefs of the type theorized in Barberis, Shleifer, and Vishny (1993) (...

Real option financing under asymmetric information (1)

Matthieu Bouvard (TSE)

TSE, 21 janvier 2008

Why has the financial sector grown so much? (1)

Thomas Philippon (NYU)

IDEI, 18 décembre 2007

Corporate Investment and Analyst Pressure (1)

Sébastien Michenaud (HEC)

IDEI, 10 décembre 2007

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