Chercheur TSE
Membre de l'Institut d'Économie Industrielle (IDEI)
Professeur de Sciences de Gestion, Université Toulouse 1 Capitole

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Intérêts de recherche

Microstructure des marchés financiers
Finance d'entreprise
Finance empirique

Expériences professionnelles

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Diplômes

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Travaux en cours

Articles dans des séries de papiers de travail

• « Risk Attitude, Beliefs Updating and the Information Content of Trades: An Experiment », TSE Working Paper, n°09-036, mai 2009, révision mai 2012.

  (avec Jean-Paul Décamps et Stefano Lovo)

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• « Equilibrium Discovery and Preopening Mechanisms in an Experimental Market », TSE Working Paper, n°09-001, janvier 2009.

  (avec Bruno Biais et Sébastien Pouget)

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• « Does Order Flow Fragmentation Impact Market Quality? The Case of Nasdaq SuperMontage », IDEI Working Paper, n°470, juillet 2005.

  (avec Kheira Benhami)

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Mimeos

• A Structural Econometric Investigation of the Agency Theory of Financial Structure, 1999.

  (avec Bruno Biais et Jean-Paul Décamps)

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Publications

Articles dans des revues à comité de lecture

• « Imperfect Competition in Financial Markets: An Empirical Study of Island and Nasdaq », Management Science, vol. 56, n°12, décembre 2010, p. 2237-2250. doi:10.1287/mnsc.1100.1243.

  (avec Bruno Biais et Chester Spatt)

• « Timing of Orders, Orders Aggressiveness and the Order Book in the Paris Bourse », Annales d'Économie et de Statistique, n°60, Institut national de la statistique et des études économiques, Paris, octobre-décembre 2000.

  (avec Thierry Kamionka)

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• « Short Sales Constraints, Liquidity and Price Discovery: an Empirical Analysis on the Paris Bourse », European Financial Management, vol. 5, n°3, novembre 1999, p. 395-409. doi:10.1111/1468-036X.00101.

  (avec Bruno Biais et Jean-Paul Décamps)

• « SD-Solver: Towards a Multidirectional CLP-Based Simulation Tool. Framework and Short Financial Examples », Computational Economics, vol. 9, n°4, Kluwer Academic Publishers, novembre 1996, p. 299-315.

• « Effet richesse et effet information dans la structure par terme des taux d'intérêt », Finance, vol. 17, n°1, 1996, p. 7-29.

• « Prévision bayésienne et structure par terme des taux d'intérêt », Revue Économique, vol. 41, n°5, septembre 1990, p. 817-838.

  (avec Charles Lai Tong et Anne Peguin-Feissolle)

Ouvrages

• La structure par terme des taux d'intérêt, collection Finance, PUF, juin 1997.

Contributions à des ouvrages

• « The PRINCE Project and its Applications », dans Logic Programming in Action: Second International Logic Programming Summer School, LPSS '92, Zurich, Switzerland, September 7-11, 1992, Proceedings, collection Lecture Notes in Computer Science, vol. 636, Springer, 1992, p. 54-63.

  (avec Sylvie Bescos, Pierre-Joseph Gailly et Wolfgang Krautter)

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Thèses

• Théorie de la structure par terme des taux d'intérêt : une analyse de l'effet richesse et de l'effet information en économie d'échange et de production, Université d'Aix-Marseille II, 14 mars 1994.

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