First FBF / IDEI-R Conference on Investment Banking and Financial Markets

26-27 mars 2009, Toulouse, France

Liste des communications :

2009

• Milo Bianchi (Paris School of Economics), « Bubbles and Crashes with Partially Sophisticated Investors ».

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• Joost Driessen (University of Amsterdam), « Derivative Pricing with Liquidity Risk: Theory and Evidence from the Credit Default Swap Market ».

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• Thierry Foucault (HEC, Paris), « Liquidity Cycles and Make/Take Fees in Electronic Markets ».

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• Giampiero M. Gallo (University of Florence), « Intra-daily Volume Modeling and Prediction for Algorithmic Trading ».

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• Florian Heider (European Central Bank), « Liquidity Hoarding and Interbank Market Spreads: The Role of Counterparty Risk ».

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• Terry Hendershott (UC Berkeley), « Algorithmic Trading and Information ».

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• Johan Hombert (ENSAE-CREST), « Limits of Limits of Arbitrage: Theory and Evidence ».

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• Albert J. Menkveld (VU University Amsterdam), « How Do Designated Market Makers Create Value for Small-Caps? ».

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• Sophie Moinas, « Trading Structure, Liquidity Rebates and Market Quality ».

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• Barbara Rindi (Bocconi University), « Hidden Orders and Optimal Submission Strategies in a Dynamic Limit Order Market ».

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• Jean-Charles Rochet (Toulouse School of Economics and IDEI), « Vertical Integration and Regulation in the Securities Settlement Industry ».

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• Stéphane Villeneuve (Toulouse School of Economics and IDEI), « Free Cash-Flow, Issuance Costs and Stock Price Volatility ».

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• Pierre-Olivier Weill (UCLA), « Liquidity Shocks and Order Book Dynamics ».

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