G12

2003

• Christian Gollier et Edward Schlee, « Information and the Equity Premium », IDEI Working Paper, n°251, 2003, révision 2011.

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2005

• Fabrice Collard, Patrick Fève et Imen Ghattassi, « Predictability and Habit Persistence », IDEI Working Paper, n°339, janvier 2005.

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2007

• Markus K. Brunnermeier, Christian Gollier et Jonathan A. Parker, « Optimal Beliefs, Asset Prices, and the Preference for Skewed Returns », IDEI Working Paper, n°429, février 2007.

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2008

• Christian Gollier, « Discounting with Fat-Tailed Economic Growth », IDEI Working Paper, n°523, juillet 2008.

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• Jean-Paul Décamps, Thomas Mariotti, Jean-Charles Rochet et Stéphane Villeneuve, « Free Cash-Flow, Issuance Costs and Stock Price Volatility », IDEI Working Paper, n°518, septembre 2008.

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2009

• Marie Aude Laguna, « Unexpected Media Coverage and Stock Market Outcomes: Evidence from Chemical Disasters », Department Seminar, TSE, Toulouse, 13 mai 2009, 15:30-17:00, salle MF 323.

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• Christian Gollier, « Should we Discount the Far-Distant Future at its Lowest Possible Rate? », Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, vol. 3, n°2009-25, juin 2009.

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• François Gourio (Boston University), « Disaster risk and business cycles », Political Economy Seminar, TSE, Toulouse, 15 juin 2009, 17:00-18:30, salle MF 323.

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• Christian Gollier, « Ecological Discounting », TSE Working Paper, n°09-062, juillet 2009.

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2010

• Christian Gollier, « Ecological Discounting », Journal of Economic Theory, vol. 145, n°2, mars 2010, p. 812-829. doi:10.1016/j.jet.2009.10.001.

• Marco Bonomo, René Garcia, Nour Meddahi et Roméo Tédongap, « Generalized Disappointment Aversion, Long Run Volatility Risk and Asset Prices », TSE Working Paper, n°10-187, juin 2010.

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• George Tauchen (University of Duke), « Realized Laplace Transforms for Estimation of Jump Diffusive », Econometrics Seminar, TSE, Toulouse, 2 décembre 2010, 15:30-17:00, salle MF 323.

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• Bruno Biais (Toulouse School of Economics (CNRS-CRM, IDEI)), Johan Hombert (HEC Paris) et Pierre-Olivier Weill (University of California and NBER), « Trading and Liquidity with Limited Cognition », TSE Working Paper, n°10-242, 7 décembre 2010.

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2011

• Marco Bonomo, René Garcia, Nour Meddahi et Roméo Tédongap, « Generalized Disappointment Aversion, Long Run Volatility Risk and Asset Prices », The Review of Financial Studies, vol. 24, n°1, 2011, p. 82-122. doi:10.1093/rfs/hhq116.
• Christian Gollier et Edward Schlee, « Information and the Equity Premium », Journal of the European Economic Association, vol. 9, n°5, 2011, p. 871-902.

  [ Accès version finale ]

• Suresh Sundaresan (University of Columbia), « Design of Contingent Capital with Stock Price Trigger for Conversion », Fédération des Banques Françaises Seminar on Investment Banking and Financial Markets, IDEI, Toulouse, 14 mars 2011, 12:30-14:00, salle MF 323.

  [ Texte complet | Transparents ]

2012

• Emmanuel Farhi et Jean Tirole, « Information,Tranching and Liquidity », TSE Working Paper, n°12-328, juillet 2012.

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• Christian Gollier, Term structures of discount rates for risky investments, juillet 2012, révision octobre 2012.

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• Christian Gollier, « Asset pricing with uncertain betas: A long-term perspective », TSE Working Paper, n°12-354, novembre 2012.

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• Christian Gollier, « Evaluation of long-dated investments under uncertain growth trend, volatility and catastrophes », TSE Working Paper, n°12-361, novembre 2012.

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