Jeux de Dynkin à information incomplète

Abstract

Nous étudions des jeux d'arrêt optimal en temps continu à information incomplète. Pour modéliser l'incomplétude des informations, nous supposons qu'il existe des états de la nature différents dans laquelle le jeu peut avoir lieu. Avant que le jeu commence, l'état est choisi au hasard. L'information est ensuite transmise à un joueur alors que le second ne connaît que les probabilités respectives pour chaque état. Nous montrons que ces jeux ont une valeur et une caractérisation unique par des EDP complètement non-linéaires avec obstacles. Ensuite nous établissons une représentation pour ces jeux, qui nous permet de déterminer des stratégies optimales pour le joueur informé.