Communication à un séminaire :

Jean Jacod (Université Pierre et Marie Curie - Paris), « Quelques problèmes de statistique des processus à haute fréquence », Statistics Seminar, TSE, Toulouse, 28 septembre 2010, 14:00-15:30, salle MD 005.

Résumé

Motivées par l'analyse des séries financières µa haute fréquence, nous passerons en revue quelques problèmes de statistique des processus, lorsque les observations sont à temps discret et que le pas de discrétisation tend vers 0. Nous examinerons d'abord quelles caractéristiques du processus peuvent effectivement être estimées de manière consistante et lesquelles sont irrémédiablement non identifiables. Puis nous proposerons quelques méthodes d'estimation (ou de test) pour les caractéristiques identifiables: par exemple l'existence de sauts, le degré d'activité des sauts éventuels, ou la corrélation entre les sauts du processus et ceux de sa volatilité. Quelques applications sur des séries de prix ou de taux de change seront données. Nous terminerons par des considérations sur les problèmes inhérents aux données hautes fréquence, comme le bruit de microstructure.

Groupe de recherche TSE

Econométrie et statistique